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El objetivo de esta obra es, en primer lugar, ofrecer al estudiante de las licenciaturas en Economía o en Administración y Dirección de Empresas unos conocimientos suficientes para que, en el desempeño de su actividad profesional, sea capaz de identificar qué problemas exigen el recurso a los métodos para el análisis univariante de series temporales. Y, en segundo lugar, y sin profundizar en los métodos más avanzados, introducir un conjunto de técnicas que le permitan afrontar con éxito la resolución de dichos problemas o, cuando menos, situarlo en disposición de abordar procedimientos estadístico-econométricos más complejos que puedan resultarle útiles. Desde esta perspectiva, el texto se estructura en tres grandes bloques dedicados, respectivamente, a cada una de las principales visiones desde las que puede analizarse una serie temporal univariante: el enfoque clásico, los modelos ARIMA y la aproximación estructural.



CONTENIDO

Capítulo 1. Introducción

Parte I. Enfoque clásico

Capítulo 2. Análisis clásico de series temporales

Parte II. Modelos ARIMA





Capítulo 3. Modelos ARIMA

Capítulo 4. Metodología Box-Jenkins

Capítulo 5. Raíces unitarias y cointegración





Parte III. Aproximación Estructural

Capítulo 6. Modelos Estructurales